Time Series. Modelos de Alta Volatilidad: "El IBEX 35 desde 1990" (i)
En 1982 Engle introdujo innovaciones en el Análisis de Series Temporales introduciendo nuevas estructuras de la varianza de las perturbaciones de los modelos ARIMA propuestos por Box-Jenkins en 1976
Desde entonces, se ha investigado con muchísimos índices bursátiles. Los alumnos de E-knowmetrics, estudiaran en este cuatrimestre modelos tipo ARCH.
Concretamente aprenderemos a modelizar, describir y predecir valores diarios de casi 28 años del índice de refErencia en el mercado bursátil español.
Espero que sea de tu interés y que si realmente estás interesado en conocer a través del análisis de los datos, este es tu momento.
+info: www.eknowmetrics.com
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Saludos.
